История одного тестового задания в HFT-компанию под NDA

В один прекрасный день мне написал рекрутер с крайне заманчивым предложением. Я на тот момент как раз находился в поиске новой работы, поэтому предложение принял. Опустим стандартный звонок с этим рекрутером, с HR'ом компании и онлайн-тестовое и перейдём к более интересному - тестовому заданию. Сразу скажу, что тестовое не оплачивалось, и я взялся за него по нескольким причинам. Во-первых, оно мне и вправду понравилось, во-вторых, кодовую базу я планировал использовать в своём с корешами pet-проекте по финансам, в-третьих, не оставлял надежд пройти отбор до конца и получить желаемый offer. Спойлер - игра стоила свеч, поэтому прошу к прочтению.

https://habr.com/ru/articles/907566/

#pcap #moex #simba

Поиск ликвидных облигаций с использованием Python

На Московской бирже торгуется более 2500 облигаций, но большая часть из них неликвидна - в стакане почти нет предложений и сделок совершается крайне мало. Это затрудняет покупку и продажу таких бумаг. При этом известные мне публичные сервисы не суммируют объемы торгов за период, поэтому сложно быстро найти облигации с высокой ликвидностью. Пять лет назад написал Node.js-скрипт, затем адаптировал его для Google Таблиц, а теперь разрабатываю Python версию. При помощи сообщества на GitHub эта Python версия идёт к созданию полноценной библиотеки с расширенными возможностями: автоматический поиск ликвидных облигаций, расчет денежных потоков, сбор новостей по эмитентам и вычисление оптимального объема покупки. Все это направлено на помощь простым инвесторам, вроде нас с вами, чтобы оперативно находить выгодные инвестиционные инструменты и принимать решения на основе актуальной информации. Автоматизация работы с облигациями

https://habr.com/ru/articles/893006/

#облигации #московская_биржа #moex

Анализ торговых стратегий для акций Мосбиржи на дневных интервалах с помощью Python

Торговля акциями требует гибкости, особенно когда речь идет о тестировании стратегий технического анализа на прошлых данных. Я выбрал Python и библиотеки backtesting.py и aiomoex, потому что они позволяют анализировать рынок без сложных платформ и ограничений. Python дает свободу автоматизации, backtesting.py обеспечивает удобный и быстрый механизм тестирования стратегий, а aiomoex позволяет скачивать данные напрямую с Московской биржи без привязки к брокеру. Важно, что backtesting.py получил обновление после четырех лет без обновлений, что делает его актуальным инструментом. И в отличие от MetaTrader, StockSharp, TSLab и Quik, которые работают с Московской биржей, но требуют Windows, если брокер имеет API, то можно запускать скрипт на любом сервере, включая облачные решения и Raspberry Pi. В этой статье я протестирую самую свежую стратегию теханализа Джона Ф. Элерса (John Ehlers), направленную на устранение запаздывания скользящей средней. Разберемся, как её адаптировать к акциям Московской биржи и протестировать с помощью Python. Исследование теханализа

https://habr.com/ru/articles/887440/

#moex #backtestingpy

Как автоматически отслеживать новости компаний по своему портфелю?

Как частный инвестор, я всегда ищу способы упростить управление своим портфелем. Особенно меня интересуют высокодоходные облигации. Да, они немного "мусорные", но я не стремлюсь быть финансовым аналитиком в этом или детально изучать каждого эмитента. Моя цель проста: купить бумаги и получать купоны, то есть стабильный доход. Однако, чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно вовремя узнавать новости о компаниях-эмитентах. Если бы у меня было всего 3–5 облигаций, я могу просто периодически пробивать названия эмитентов в поисковике и смотреть, что о них пишут. Но когда в портфеле 10 и более бумаг, такой подход превращается в рутину, на которую жалко тратить время. Автоматизация здесь может существенно упростить задачу. Сам скрипт доступен в open-source и уже готов к использованию. Код - на GitHub! Заранее изучаем чтобы не вляпаться

https://habr.com/ru/articles/883704/

#moex #облигации

Автоматизируем учёт облигаций: как избавиться от рутины

Облигации - это не только надёжный источник дохода, но и актив, который требует чёткого учёта. Без него сложно эффективно управлять портфелем и точно оценивать доходность. Вместе с Екатериной Кутняк мы разобрали, как автоматизировать учёт купонных выплат и погашений с помощью Python-скрипта. Наше решение использует API Московской биржи для сбора данных и выгружает их в Excel, упрощая работу с облигациями. В статье - детальный разбор, примеры и пошаговые инструкции. Сам скрипт доступен в open-source и уже готов к использованию. Код - на GitHub! Собираем, анализируем, удивляемся 📊

https://habr.com/ru/articles/882608/

#moex #облигации

Московская биржа начала публиковать информацию о торговой активности инсайдеров на фондовом рынке. Показатель содержит данные о количестве торгующих инсайдеров и объеме их торгов. Информация будет представлена в обобщенном виде и с большой задержкой после проведения операций. Пока это касается только ценных бумаг торговой площадки, однако к ним должны добавиться другие акций из MOEX.

#news #wildtunanews #Russia #moex

Слабоумие и отвага: как найти ликвидные облигации с доходностью до 40% и ежемесячными фиксированными выплатами

Что может быть привлекательнее депозита в Сбербанке под 21%? Видимо только депозит в ВТБ под 24% . А еще можно рассмотреть облигации с доходностью до 40% и ежемесячной выплатой купонов. Посмотрим, что они предлагают и какие существуют риски. В статье будем искать такие варианты при помощи скрипта поиска ликвидных облигаций, который выложен на GitHub . Вообще покупки высокодоходных облигаций с низким рейтингом (ВДО) на фоне роста ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации – задача не для слабонервных. Высокие процентные ставки означают повышенный риск дефолта, особенно для эмитентов ВДО. Ищем %

https://habr.com/ru/articles/863762/

#парсинг #инвестиции #облигации #мосбиржа #moex #moexalgo #московская_биржа

Отслеживание позиций торгового робота Московской биржи через CSV файл

Нахожусь в процессе написания механизма торгового робота, работающего на Московской бирже через API одного из брокеров. Брокеров имеющих своё АПИ для МосБиржи катастрофически мало - мне известно только о трёх. При этом, когда я стал публиковать модули робота (и полностью выложу готовый механизм робота на GitHub ), то стал получать непонимание - например, мне писали в комментариях - зачем придумывать велосипед, когда уже есть QUIK - популярная российская платформа для биржевых торгов. В Квике уже есть готовый функционал "импорт транзакций из файла" или таблица "карман транзакций". В тех же комментариях предлагали даже рассмотреть использование платформы 1С для робота, но оказалось, что торговля все равно будет осуществляться через импорт .tri-файла в Квик. Лично мне Квик не очень нравится тем, что это программа для Windows. Хочется иметь механизм торгового робота, который был бы кроссплатформенным и легким - это позволит использовать его даже на «слабом» сервере. К тому же, много лет назад , когда Квик был единственной альтернативой для частного лица, невозможно было внутри одной Windows без использования виртуальной машины запустить несколько копий программы технического анализа с разными системами - для того, чтобы каждая из этих копий отправляла свои сигналы на покупку и продажу в соответствующий Квик. Это было нужно для разных торговых стратегий. Разбираемся с хранением позиций в файле

https://habr.com/ru/articles/860162/

#московская_биржа #мосбиржа #moex #moexalgo #tbank #tbank_invest_api

MoexBuilder: как я создаю библиотеку на Python. Часть 3

Привет, Хабр! Продолжаю рассказывать, как я создаю библиотеку на Python. В этой статье я расскажу о том, как мне удалось структурировать проект, как был реализован функционал получения динамики по инструменту за указанный период - dynamics() , а также о том, как была добавлена возможность генерации простых графиков.

https://habr.com/ru/articles/858082/

#moex #iss #petproject #python #python3

MoexBuilder: как я создаю библиотеку на Python. Часть 2

Привет, Хабр! Продолжаю рассказывать о том, как я создаю библиотеку на Python. В этой статья я расскажу о том, как реализовал взаимодействие с ISS MOEX, используя асинхронный подход, а также о том, как был добавлен функционал interval() .

https://habr.com/ru/articles/857440/

#moex #iss #petproject #python

MoexBuilder: как я создаю библиотеку на Python. Часть 1

Привет, Хабр! Это моя первая статья и в ней я хочу не только поделиться опытом, полученным в ходе реализации собственного проекта, но и услышать обратную связь\критику\предложения\замечания относительно принятых мною решений. Моя статья не предложит вам "подписаться на телегу" или что-то подобное, я просто расскажу о том, чего добился на текущий момент.

https://habr.com/ru/articles/857378/

#moex #iss #petproject

Una delle questioni più importanti che i membri dei #BRICS discuteranno al #summit in kazan, sarà l'istituzione di un #sistema di #pagamento inter-BRICS per #bypassare il #dollaro. Tuttavia, mentre la de-dollarizzazione richiederà anni per realizzarsi, il processo è già in corso.

Dopo che l'Office of Foreign Assets Control (#OFAC) degli #StatiUniti ha imposto #sanzioni alla Borsa di Mosca (#MOEX) a giugno, la Banca centrale russa (#CBR) è stata costretta a sospendere..👇
https://www.dilettafileninews.com/

Moscow’s MOEX No Longer a Stakeholder in Kazakhstan’s Stock Exchange https://timesca.com/withdrawal-of-mosbirzha-from-kazakhstans-stock-exchange-kase/ #Moscow #Kazakhstan #StockExchange #MOEX #FinancialNews #MarketUpdates #KASE #Eurasia #CentralAsia #Russia

> The #ruble fell by almost 5% against the #yuan on Sept. 4 on the #Moscow Stock Exchange (#MOEX) after the #finance ministry's plans for #forex interventions implied that the central #bank's daily yuan sales would plunge in the coming month to the equivalent of $200 million.

#BRICS is going just great 🤣

https://archive.is/iFVc6

#Russia #RussiaIsATerroristState #russiaukrainewar #dedollarization #sanctions #currency #money

Major Russian banks have called on the central bank to take action to counter a yuan liquidity deficit, which has led to the rouble tumbling to its lowest level since April against the Chinese currency and driven yuan swap rates into triple digits.

The yuan has become the most traded foreign currency on #MOEX after Western sanctions halted exchange trade in dollars and euros, with many banks developing yuan-denominated products for their clients

https://www.reuters.com/markets/currencies/major-russian-lenders-say-yuan-coffers-empty-urge-central-bank-action-2024-09-05/

#Ukraine #Russia #China

Remember last week, when I wrote about the Moscow Exchange? #moex falling to 2730?!

That was apparently before it plunged another 8% in value.

А что если вместо банковского вклада использовать облигации после резкого повышения ставки Банком России?

Процентные ставки по вкладам сейчас очень высокие - Банк России публикует информацию о 17,11% , но что если вместо традиционных банковских депозитов использовать облигации для сбережения и получения дополнительного пассивного дохода от этого актива? Какие у облигаций есть особенности? 📍 Покупать облигации всегда выгоднее, когда ключевая ставка высокая (сейчас 18% ). В таких случаях рыночная цена облигаций будет ниже, а доходность к погашению - больше. 📍 При покупке облигаций доходность фиксирует на всё время владения облигациями до их погашения. 📍 Когда Банк России начнет снижать ставку, доходность облигаций начнет падать, а цена - расти, но доходность облигаций, которые уже куплены останется неизменной. Четыре года назад я написал открытый скрипт, который обращается к API Московской биржи и создаёт выборку по полезным параметрам. Публичных сервисов в интернете по поиску облигаций довольно много, но особенностью моего скрипта стало то, что скрипт выдаёт небольшой список интересных вариантов, которые можно купить прямо сегодня и сейчас. Ведь на на Мосбирже торгуется больше двух тысяч облигаций, однако большинство из них не ликвидны, то есть по ним нет или совсем мало предложений о продаже - купить их невозможно. За эти годы скрипт регулярно менялся. Сейчас представляю его обновленную версию. Ищём куда пристроить рубли‭💸

https://habr.com/ru/articles/835202/

#парсинг #инвестиции #облигации #javascript #nodejs #мосбиржа #moex

Russia, hit by new US sanctions, halts dollar and euro trade on main bourse

https://www.reuters.com/markets/europe/moscow-exchange-stop-trading-dollars-after-latest-us-sanctions-2024-06-12/

#Russia #Finance #MOEX #RUB

La #Russia ha sospeso le negoziazioni di tutti gli strumenti regolati in #dollari statunitensi ed #euro sui mercati azionari, obbligazionari, monetari e dei #derivati ​​#OTC della Borsa di Mosca (#MOEX) a causa delle nuove #sanzionistatunitensi sulla guerra della Russia in #Ucraina.
Mio articolo
https://www.corrierepl.it/2024/06/13/la-russia-blocca-gli-scambi-di-dollari-ed-euro-alla-borsa-di-mosca/

Распределённый BPMS. Опыт Московской Биржи

Всем привет! Меня зовут Сергей Максимов и я руковожу разработкой в Центре Управления Процессами (ЦУП) Московской Биржи . В статье я хочу рассказать о нашем опыте автоматизации бизнес-процессов (БП), когда система должна быть не только удобной бизнес-пользователям снаружи, но и надежной внутри. Бизнес Биржи, с одной стороны, похож на обычный банковский финтех, но имеет ряд важных особенностей. Чтобы лучше представить специфику нашей работы, я приведу метафору. Представьте, что каждое утро с вашего корпоративного космодрома в космос отправляется ракета. В течение дня космический корабль автономно выполняет работу на орбите, а вечером возвращается на базу. В полёте связь с кораблем очень ограничена и успех его полёта на 99% определяется качественной подготовкой. Всё должно отработать точно и в срок. Досрочный спуск корабля с орбиты технически возможен, но влечет за собой огромные репутационные потери с отчетом регулятору и новостями в федеральных СМИ. Интересно. Дайте больше подробностей

https://habr.com/ru/companies/moex/articles/816175/

#moex #bpms #bpmn #bpmn_20 #camunda #java #spring_boot #kubernetes #artemis