Почему большинство ритейл-алготрейдеров теряет деньги. Я полез разбираться
Разбираю академические исследования о результатах дейтрейдеров, считаю реальные издержки на MOEX и объясняю, почему красивый бэктест – это ещё не стратегия. Спойлер: математика против вас, но это не приговор.
https://habr.com/ru/articles/982782/
#алготрейдинг #трейдинг #MOEX #бэктестинг #Python #статистика #инвестиции
WarpTrade и робастные алгоритмические стратегии
Всем, Добрый день! На связи Андрей Счастливый. Продолжаю писать пакет для бэктестинга торговых стратегий "WarpTrade", о котором я писал в первой статье . Я обратил внимание, что в комментариях отписалось достаточно людей, не равнодушных к теме алготрейдинга, это радует. Какая моя цель? Продолжать заниматься любимым делом, а конкретно данной статьёй я хочу показать, что возможно то, что многие считают невозможным. Ну что, перейдём к делу и расскажу о своих наработках.
https://habr.com/ru/articles/973928/
#python #финтех #алгоритмическая_торговля #анализ_данных #moex #временные_ряды
Thursday, October 9, 2025
Why Tomahawks for Ukraine would be a real headache for Russia -- Bavaria moves to let police shoot down drones amid rising European sightings -- Russian stock market plummets to 3-year low after Kremlin statement on collapsing -- Russia expands gasoline sale restrictions amid fuel shortages, refinery strikes ... and morehttps://activitypub.writeworks.uk/2025/10/thursday-october-9-2025/
From #AnnafromUkraine @AnnafromUkraine@youtube.com
🧵 👇
GOODBYE, RUSSIAN #ECONOMY: TOTAL COLLAPSE EXPLAINED Vlog 1191: War in Ukraine
#Russia’s #stockmarket suffered its steepest single-day decline in three years on Wednesday after a senior diplomat said that progress toward a potential #peace deal to end the #war in #Ukraine had largely stalled. The #Moscow #Exchange (#MOEX) Index, which tracks 40 of the country’s largest publicly traded companies, fell 4.05% to 2,563.3 points, its ...
1/2
Сводные показатели сделок в Athenix
Всем известно, что работа на бирже — это потоки денег, которыми управляют из-за кулис и армии хомяков несут свои монетки туда, куда, по их мнению, подует ветер надежды. В Athenix я реализовал своё видение анализа потоков сделок. Не удивляйтесь, если результаты анализа сделок будут противоречить общим выводам аналитиков, которые сейчас на поверхности в разных источниках. Рынок реагирует наперёд и только на те факторы, на которые посчитает нужным. Целью анализа сделок я определил анализ, который покажет показатели наиболее важных критических точек и не позволит запутаться. Показателями критических точек я определил баланс покупок и продаж: - в целом за торговую сессию; - на уровне цены с наибольшим проведённым объёмом за сессию (POC); - в пиковый момент сессии, в минуту, в которую прошёл наибольший объём. ...
https://habr.com/ru/articles/944488/
#python #финтех #финтехпроекты #анализ_данных #moex #временные_ряды #j #объемный_анализ
Athenix — мониторинг котировок с глубоким анализом объёмов и прогнозами от ИИ
Проект Athenix — это уникальная система мониторинга котировок с глубоким анализом объёмов торгов и прогнозами на основе искусственного интеллекта. Если вы интересуетесь финансовыми рынками, трейдингом и современными технологиями, эта статья для вас. Созданная на Python, платформа Athenix сочетает мощь вычислений, анализ временных рядов и нейросетевые модели для прогнозирования динамики цен на бирже MOEX и потенциалом подключения к другим биржам. В статье вы узнаете, как автор с опытом работы на биржах и в программировании реализовал систему, которая собирает данные, анализирует их с помощью инновационных алгоритмов и визуализирует результаты в удобном для анализа виде. Проект предлагает практичный подход к сложностям анализа рынка — концентрируется на главном, снимая с трейдера необходимость обрабатывать сотни показателей вручную. Будут подробно рассмотрены методы обработки объёмных данных, шумоподавление с вейвлет-преобразованиями, бинарное прогнозирование и использование LSTM-нейросетей. Эта статья будет полезна тем, кто хочет понять, как современные технологии и алгоритмы могут помочь в эффективной среднесрочной и долгосрочной торговле. Погрузитесь в мир финансового анализа будущего с Athenix!
https://habr.com/ru/articles/942364/
#python #машинное_обучение #нейросети #финтех #финтех_стартапы #анализ_данных #moex #временные_ряды #прогнозирование #объемный_анализ
Moskova Borsası'ndan Bitcoin hamlesi!: Moskova Borsası (MOEX), yarından itibaren Bitcoin endeksinin hesaplanmasına ve yayınlanmasına başlanacağını bildirdi.
MOEX'ten yapılan yazılı açıklamada, kripto para birimi Bitcoin'e ilişkin alınan karara yer verildi.
10 Haziran'dan itibaren Bitcoin endeksinin hesaplanmasına ve yayınlanmasına başlanacağına işaret edilen açıklamada, hesaplamaların Binance,… https://www.eshahaber.com.tr/haber/moskova-borsasi-ndan-bitcoin-hamlesi-232021.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #Bitcoin #KriptoPara #MoskovaBorsası #MOEX #Ödemeler
Moskova Borsası, Bitcoin endeksini yayınlamaya başlayacak: MOEX’ten yapılan yazılı açıklamada, kripto para birimi Bitcoin’e ilişkin alınan karara yer verildi.
10 Haziran’dan itibaren Bitcoin endeksinin hesaplanmasına ve yayınlanmasına başlanacağına işaret edilen açıklamada, hesaplamaların Binance, Bybit, OKX ve Bitget adlı kripto para borsalarından alınacak verilerle yapılacağı kaydedildi.… https://www.eshahaber.com.tr/haber/moskova-borsasi-bitcoin-endeksini-yayinlamaya-baslayacak-231978.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #Bitcoin #KriptoPara #MoskovaBorsası #MOEX #Yatırım
История одного тестового задания в HFT-компанию под NDA
В один прекрасный день мне написал рекрутер с крайне заманчивым предложением. Я на тот момент как раз находился в поиске новой работы, поэтому предложение принял. Опустим стандартный звонок с этим рекрутером, с HR'ом компании и онлайн-тестовое и перейдём к более интересному - тестовому заданию. Сразу скажу, что тестовое не оплачивалось, и я взялся за него по нескольким причинам. Во-первых, оно мне и вправду понравилось, во-вторых, кодовую базу я планировал использовать в своём с корешами pet-проекте по финансам, в-третьих, не оставлял надежд пройти отбор до конца и получить желаемый offer. Спойлер - игра стоила свеч, поэтому прошу к прочтению.
Поиск ликвидных облигаций с использованием Python
На Московской бирже торгуется более 2500 облигаций, но большая часть из них неликвидна - в стакане почти нет предложений и сделок совершается крайне мало. Это затрудняет покупку и продажу таких бумаг. При этом известные мне публичные сервисы не суммируют объемы торгов за период, поэтому сложно быстро найти облигации с высокой ликвидностью. Пять лет назад написал Node.js-скрипт, затем адаптировал его для Google Таблиц, а теперь разрабатываю Python версию. При помощи сообщества на GitHub эта Python версия идёт к созданию полноценной библиотеки с расширенными возможностями: автоматический поиск ликвидных облигаций, расчет денежных потоков, сбор новостей по эмитентам и вычисление оптимального объема покупки. Все это направлено на помощь простым инвесторам, вроде нас с вами, чтобы оперативно находить выгодные инвестиционные инструменты и принимать решения на основе актуальной информации. Автоматизация работы с облигациями
Анализ торговых стратегий для акций Мосбиржи на дневных интервалах с помощью Python
Торговля акциями требует гибкости, особенно когда речь идет о тестировании стратегий технического анализа на прошлых данных. Я выбрал Python и библиотеки backtesting.py и aiomoex, потому что они позволяют анализировать рынок без сложных платформ и ограничений. Python дает свободу автоматизации, backtesting.py обеспечивает удобный и быстрый механизм тестирования стратегий, а aiomoex позволяет скачивать данные напрямую с Московской биржи без привязки к брокеру. Важно, что backtesting.py получил обновление после четырех лет без обновлений, что делает его актуальным инструментом. И в отличие от MetaTrader, StockSharp, TSLab и Quik, которые работают с Московской биржей, но требуют Windows, если брокер имеет API, то можно запускать скрипт на любом сервере, включая облачные решения и Raspberry Pi. В этой статье я протестирую самую свежую стратегию теханализа Джона Ф. Элерса (John Ehlers), направленную на устранение запаздывания скользящей средней. Разберемся, как её адаптировать к акциям Московской биржи и протестировать с помощью Python. Исследование теханализа
Как автоматически отслеживать новости компаний по своему портфелю?
Как частный инвестор, я всегда ищу способы упростить управление своим портфелем. Особенно меня интересуют высокодоходные облигации. Да, они немного "мусорные", но я не стремлюсь быть финансовым аналитиком в этом или детально изучать каждого эмитента. Моя цель проста: купить бумаги и получать купоны, то есть стабильный доход. Однако, чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно вовремя узнавать новости о компаниях-эмитентах. Если бы у меня было всего 3–5 облигаций, я могу просто периодически пробивать названия эмитентов в поисковике и смотреть, что о них пишут. Но когда в портфеле 10 и более бумаг, такой подход превращается в рутину, на которую жалко тратить время. Автоматизация здесь может существенно упростить задачу. Сам скрипт доступен в open-source и уже готов к использованию. Код - на GitHub! Заранее изучаем чтобы не вляпаться
Автоматизируем учёт облигаций: как избавиться от рутины
Облигации - это не только надёжный источник дохода, но и актив, который требует чёткого учёта. Без него сложно эффективно управлять портфелем и точно оценивать доходность. Вместе с Екатериной Кутняк мы разобрали, как автоматизировать учёт купонных выплат и погашений с помощью Python-скрипта. Наше решение использует API Московской биржи для сбора данных и выгружает их в Excel, упрощая работу с облигациями. В статье - детальный разбор, примеры и пошаговые инструкции. Сам скрипт доступен в open-source и уже готов к использованию. Код - на GitHub! Собираем, анализируем, удивляемся 📊
Московская биржа начала публиковать информацию о торговой активности инсайдеров на фондовом рынке. Показатель содержит данные о количестве торгующих инсайдеров и объеме их торгов. Информация будет представлена в обобщенном виде и с большой задержкой после проведения операций. Пока это касается только ценных бумаг торговой площадки, однако к ним должны добавиться другие акций из MOEX.
Слабоумие и отвага: как найти ликвидные облигации с доходностью до 40% и ежемесячными фиксированными выплатами
Что может быть привлекательнее депозита в Сбербанке под 21%? Видимо только депозит в ВТБ под 24% . А еще можно рассмотреть облигации с доходностью до 40% и ежемесячной выплатой купонов. Посмотрим, что они предлагают и какие существуют риски. В статье будем искать такие варианты при помощи скрипта поиска ликвидных облигаций, который выложен на GitHub . Вообще покупки высокодоходных облигаций с низким рейтингом (ВДО) на фоне роста ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации – задача не для слабонервных. Высокие процентные ставки означают повышенный риск дефолта, особенно для эмитентов ВДО. Ищем %
https://habr.com/ru/articles/863762/
#парсинг #инвестиции #облигации #мосбиржа #moex #moexalgo #московская_биржа
Отслеживание позиций торгового робота Московской биржи через CSV файл
Нахожусь в процессе написания механизма торгового робота, работающего на Московской бирже через API одного из брокеров. Брокеров имеющих своё АПИ для МосБиржи катастрофически мало - мне известно только о трёх. При этом, когда я стал публиковать модули робота (и полностью выложу готовый механизм робота на GitHub ), то стал получать непонимание - например, мне писали в комментариях - зачем придумывать велосипед, когда уже есть QUIK - популярная российская платформа для биржевых торгов. В Квике уже есть готовый функционал "импорт транзакций из файла" или таблица "карман транзакций". В тех же комментариях предлагали даже рассмотреть использование платформы 1С для робота, но оказалось, что торговля все равно будет осуществляться через импорт .tri-файла в Квик. Лично мне Квик не очень нравится тем, что это программа для Windows. Хочется иметь механизм торгового робота, который был бы кроссплатформенным и легким - это позволит использовать его даже на «слабом» сервере. К тому же, много лет назад , когда Квик был единственной альтернативой для частного лица, невозможно было внутри одной Windows без использования виртуальной машины запустить несколько копий программы технического анализа с разными системами - для того, чтобы каждая из этих копий отправляла свои сигналы на покупку и продажу в соответствующий Квик. Это было нужно для разных торговых стратегий. Разбираемся с хранением позиций в файле
https://habr.com/ru/articles/860162/
#московская_биржа #мосбиржа #moex #moexalgo #tbank #tbank_invest_api
MoexBuilder: как я создаю библиотеку на Python. Часть 3
Привет, Хабр! Продолжаю рассказывать, как я создаю библиотеку на Python. В этой статье я расскажу о том, как мне удалось структурировать проект, как был реализован функционал получения динамики по инструменту за указанный период - dynamics() , а также о том, как была добавлена возможность генерации простых графиков.
MoexBuilder: как я создаю библиотеку на Python. Часть 2
Привет, Хабр! Продолжаю рассказывать о том, как я создаю библиотеку на Python. В этой статья я расскажу о том, как реализовал взаимодействие с ISS MOEX, используя асинхронный подход, а также о том, как был добавлен функционал interval() .
MoexBuilder: как я создаю библиотеку на Python. Часть 1
Привет, Хабр! Это моя первая статья и в ней я хочу не только поделиться опытом, полученным в ходе реализации собственного проекта, но и услышать обратную связь\критику\предложения\замечания относительно принятых мною решений. Моя статья не предложит вам "подписаться на телегу" или что-то подобное, я просто расскажу о том, чего добился на текущий момент.
